и наличной японской иене весьма
Глава 1 Глава 2 Результаты тестов по Индексу S&P500 и наличной японской иене весьма многообещающи. Однако прибыль, накопленная в результате применения нашей выгодной стратегии комбинирования коррекций с параметрами величины колебания, правил входа, правил стоп-лосса и целевых прибылей, не должна переоцениваться. Мы охватили лишь очень ограниченный промежуток времени в 11 месяцев. В течение этого пробного промежутка времени рыночная конъюнктура сложилась в пользу нашей стратегии инвестирования в корректирующие волны на рынках Индексного фьючерса и наличной валюты. 2000 год идеальный для демонстрации логики коррекций и использования коррекций. Главная цель данной книги образовательная; поэтому мы воздерживаемся от тестирования большего количества продуктов и различных дневных структур времени. Важнее выяснить, работают ли коррекции как торговые инструменты на недельной основе. Об этом пойдет речь в следующем разделе. Таблица 3.3 Расчет сигналов тестирования по наличной японской иене с января по ноябрь 2000 года Номера максимумов (Н) и минимумов (L) Правило входа Правило выхода Прибыль/ убыток в пунктах L#2/H#3 Покупка на входе 105.90 Стоп-лосс 104.65 (1.25) H#3/L#4 Продажа на входе 104.79 Стоп-лосс
105.76 (0.97) L#4/H#5 Покупка на входе 104.94 Плавающий стоп 107.71 2.77 L#8/H#9 Покупка на входе 109.04 Продажа на развороте 109.05 0.01 H#9/L#10 Продажа на развороте 109.05 Плавающий стоп 107.91 1.14 H#11/L#12 Продажа на входе 107.67 Покупка на развороте 105.63 2.04 L#6/H#17 Покупка на развороте 105.63 Плавающий стоп 108.55 2.92 H#19/L#20 Продажа на входе 108.91 Целевая прибыль 106.15 2.76 H#23/L#24 Продажа на входе 108.25 Плавающий стоп 108.82 (0.57)
