показаны четыре сигнала для
Глава 1 Глава 2 В Таблицах 3.7а и 3. 7Ь показаны четыре сигнала для Индекса DAX30 за период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 года. Расчеты производились отдельно для выходов на целевых прибылях и выходов на плавающих стопах. Таблица 3.7а Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30 с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на целевой прибыли Номера максимумов (Н) и минимумов (L) Правило входа Правило выхода Прибыль/ убыток в пунктах H#1/L#2 Продажа на повторном входе 6,005.0 Целевая прибыль 5,545.5 449.5 H#3/L#4 Покупка на входе 4,204.0 Стоп-лосс 3,861.0
(143.0) H#3/L#4 Покупка на повторном входе 4,299.0 Целевая прибыль 4,961.0 662.0 L#6/H#7 Продажа на входе 4,960.0 Стоп-лосс 5,189.5 (229.5) Таблица 3.7b Расчет сигналов тестирования по Индексу DAX30 с апреля 1998 по февраль 1999 гг. Выход из позиций на плавающем стопе Номера максимумов (Н) и минимумов (L) Правило входа Правило выхода Прибыль/ убыток в пунктах H#1/L#2 Продажа на повторном входе 6,005.0 Плавающий стоп 5,520.0 485.0 H#3/L#4 Покупка на входе 4,204.0 Стоп-лосс 3,861.0 (143.0) H#3/L#4 Покупка на повторном входе 4,299.0 Плавающий стоп 4,960.0 661.0 L#6/H#7 Продажа на входе 4,960.0 Плавающий стоп 4,720.0 240.0 В примере с Индексом DAX30 выбран период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 года, чтобы продемонстрировать практическое использование правил повторного входа с расширениями из типичной 3-волновой фигуры на дневной основе. Сигналы на основе расширений, как правило, имеют место только на рынках волатильных продуктов, причем даже с ними это происходит только четыре-пять раз в году. Совокупности повторных входов как торговое правило, следовательно, должны рассматриваться как исключения по отношению к большей части торговых сигналов. Тем не менее повторные входы работают исключительно хорошо. В нашем примере с Индексом DAX30, однако, мы видим два сигнала повторного входа в пределах всего лишь четырех месяцев. Первый сигнал — пример повторного входа после того, как рыночная цена ушла из ценового коридора без открытия короткой позиции по правилу входа и затем вернулась назад к линии ценовой цели. Второй сигнал — пример истинного повторного входа после срабатывания стоп-лосса.
